Row
Rank
Predicted Beta
Idiosyncratic Volatility
Row
Characteristics
| Characteristic | Latest | Prior Month | Two Months Ago |
|---|---|---|---|
| Rank (1 is Worst, 20 is Best) | NA | NA | NA |
| Score | NA | NA | NA |
| Market Cap (Millions USD) | NA | NA | NA |
| Predicted Beta | 0.5 | 0.49 | 0.48 |
| Idiosyncratic Volatility | 5.28 | 6.52 | 6.67 |
Annualized return and volatility
| JHCS | |
|---|---|
| Annualized Return | 0.1731 |
| Annualized Std Dev | 0.1304 |
| Annualized Sharpe (Rf=0%) | 1.3276 |
Row
Daily Return Statistics
| JHCS | |
|---|---|
| Observations | 202.0000 |
| NAs | 4912.0000 |
| Minimum | -0.0289 |
| Quartile 1 | -0.0042 |
| Median | 0.0013 |
| Arithmetic Mean | 0.0007 |
| Geometric Mean | 0.0006 |
| Quartile 3 | 0.0058 |
| Maximum | 0.0212 |
| SE Mean | 0.0006 |
| LCL Mean (0.95) | -0.0005 |
| UCL Mean (0.95) | 0.0018 |
| Variance | 0.0001 |
| Stdev | 0.0082 |
| Skewness | -0.6279 |
| Kurtosis | 1.3537 |
Downside Risk
| JHCS | |
|---|---|
| Semi Deviation | 0.0062 |
| Gain Deviation | 0.0047 |
| Loss Deviation | 0.0062 |
| Downside Deviation (MAR=210%) | 0.0110 |
| Downside Deviation (Rf=0%) | 0.0059 |
| Downside Deviation (0%) | 0.0059 |
| Maximum Drawdown | 0.0730 |
| Historical VaR (95%) | -0.0133 |
| Historical ES (95%) | -0.0193 |
| Modified VaR (95%) | -0.0140 |
| Modified ES (95%) | -0.0206 |
| From | Trough | To | Depth | Length | To Trough | Recovery |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-29 | 2019-10-02 | 2019-11-27 | -0.0730 | 88 | 48 | 40 |
| 2019-04-30 | 2019-06-03 | 2019-06-20 | -0.0611 | 38 | 25 | 13 |
| 2019-07-16 | 2019-07-22 | 2019-07-26 | -0.0283 | 9 | 5 | 4 |
| 2019-06-21 | 2019-06-26 | 2019-07-02 | -0.0265 | 8 | 4 | 4 |
| 2019-03-22 | 2019-03-28 | 2019-04-03 | -0.0200 | 9 | 5 | 4 |
Row
Monthly and Calendar Year Returns
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | JHCS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2001 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2002 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2003 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2005 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2006 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2007 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2008 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2010 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2011 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2012 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2013 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2014 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2015 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2016 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2017 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2018 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 2019 | NA | NA | 1.5 | -0.4 | 0 | 1 | -0.6 | 0 | -0.9 | 0.6 | 0 | 0.1 | 1.3 |
Row
Rolling Performance Chart
Snail Trail Chart
