Row

Rank

Predicted Beta

Idiosyncratic Volatility

Row

Characteristics

Characteristic Latest Prior Month Two Months Ago
Rank (1 is Worst, 20 is Best) NA NA NA
Score NA NA NA
Market Cap (Millions USD) NA NA NA
Predicted Beta 0.5 0.49 0.48
Idiosyncratic Volatility 5.28 6.52 6.67

Annualized return and volatility

JHCS
Annualized Return 0.1731
Annualized Std Dev 0.1304
Annualized Sharpe (Rf=0%) 1.3276

Row

Daily Return Statistics

JHCS
Observations 202.0000
NAs 4912.0000
Minimum -0.0289
Quartile 1 -0.0042
Median 0.0013
Arithmetic Mean 0.0007
Geometric Mean 0.0006
Quartile 3 0.0058
Maximum 0.0212
SE Mean 0.0006
LCL Mean (0.95) -0.0005
UCL Mean (0.95) 0.0018
Variance 0.0001
Stdev 0.0082
Skewness -0.6279
Kurtosis 1.3537

Downside Risk

JHCS
Semi Deviation 0.0062
Gain Deviation 0.0047
Loss Deviation 0.0062
Downside Deviation (MAR=210%) 0.0110
Downside Deviation (Rf=0%) 0.0059
Downside Deviation (0%) 0.0059
Maximum Drawdown 0.0730
Historical VaR (95%) -0.0133
Historical ES (95%) -0.0193
Modified VaR (95%) -0.0140
Modified ES (95%) -0.0206
From Trough To Depth Length To Trough Recovery
2019-07-29 2019-10-02 2019-11-27 -0.0730 88 48 40
2019-04-30 2019-06-03 2019-06-20 -0.0611 38 25 13
2019-07-16 2019-07-22 2019-07-26 -0.0283 9 5 4
2019-06-21 2019-06-26 2019-07-02 -0.0265 8 4 4
2019-03-22 2019-03-28 2019-04-03 -0.0200 9 5 4

Row

Monthly and Calendar Year Returns

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec JHCS
1999 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2000 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2001 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2002 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2003 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2004 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2005 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2006 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2007 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2008 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2009 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2010 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2011 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2012 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2013 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2014 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2015 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2016 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2017 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2018 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
2019 NA NA 1.5 -0.4 0 1 -0.6 0 -0.9 0.6 0 0.1 1.3

Row

Rolling Performance Chart

Snail Trail Chart